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<TITLE>job advert: senior role at Credit Suisse</TITLE>
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<P><FONT SIZE=2 FACE="Courier New">Credit Suisse is seeking to recruit an expert in functional programming for a senior role in the Global Modelling and Analytics Group (GMAG) in the Securities Division.</FONT></P>

<P><FONT SIZE=2 FACE="Courier New">The group consists of about 140 people worldwide. The majority of the group are mathematicians engaged in developing mathematical models for financial products traded by the division. Approximately 20 people are primarily computing experts, based in the Architecture and Delivery (AD) subgroup within GMAG. The successful candidate will be based in the R&amp;D section of AD (7 people), which focuses on projects designed to improve the productivity of the modellers.</FONT></P>

<P><FONT SIZE=2 FACE="Courier New">We are already making heavy use of functional programming within the group, primarily Haskell and F#, and we expect to increase this in the future. Some information about our Haskell projects can be found here: </FONT><A HREF="http://www.haskell.org/communities/05-2008/html/report.html#sect7.4"><U><FONT COLOR="#0000FF" SIZE=2 FACE="Courier New">http://www.haskell.org/communities/05-2008/html/report.html#sect7.4</FONT></U></A><FONT SIZE=2 FACE="Courier New">; we have recently adopted F# for implementing and deploying models on the .NET platform. Our team will be working closely with the modellers to help them leverage functional programming to improve the design of their code.</FONT></P>

<P><FONT SIZE=2 FACE="Courier New">Key requirements:</FONT>
</P>

<P><FONT SIZE=2 FACE="Courier New">An exceptional academic track record in functional programming including a significant publication history.</FONT>

<BR><FONT SIZE=2 FACE="Courier New">Significant experience of &quot;real-world&quot; computing environments, preferably using functional programming.</FONT>

<BR><FONT SIZE=2 FACE="Courier New">Excellent communication skills in order to convey new ideas to our modelling team.</FONT>
</P>

<P><FONT SIZE=2 FACE="Courier New">Location: London or New York</FONT>
</P>

<P><FONT SIZE=2 FACE="Courier New">Contact:</FONT>
</P>

<P><FONT SIZE=2 FACE="Courier New">Howard Mansell &lt;howard.mansell@credit-suisse.com&gt;</FONT>
</P>

<P><FONT SIZE=2 FACE="Courier New">Howard and I will be attending ICFP 2008 and associated workshops - if you'd like to discuss this in person, get in touch with us by email (please email us both), or just grab one of us there. We'll also be talking about some of our Haskell work at ICFP and our F# work at CUFP.</FONT></P>

<P><FONT SIZE=2 FACE="Courier New">Background information:</FONT>
</P>

<P><FONT SIZE=2 FACE="Courier New">Credit Suisse provides investment banking, private banking and asset management services to clients across the world. Active in over fifty countries and employing more than 45,000 people, Credit Suisse is one of the world&#8217;s premier banks. There are exceptional opportunities for further growth in new product areas and emerging markets; there are equally exceptional opportunities for the people who can deliver that growth. Credit Suisse offers intellectual challenges, high rewards and global development potential for individuals who share an enthusiasm for business-critical innovation. Credit Suisse provides investment banking, private banking and asset management services to clients across the world. Active in over fifty countries and employing more than 45,000 people, Credit Suisse is one of the world&#8217;s premier banks. There are exceptional opportunities for further growth in new product areas and emerging markets; there are equally exceptional opportunities for the people who can deliver that growth. Credit Suisse offers intellectual challenges, high rewards and global development potential for individuals who share an enthusiasm for business-critical innovation. </FONT></P>

<P><FONT SIZE=2 FACE="Courier New">The Global Modelling and Analytics Group (GMAG) is responsible for producing state-of-the-art pricing, trading and risk management models for Credit Suisse. These models are used across a range of businesses in the Fixed Income and Equity departments. The group performs the full spectrum of quantitative work, from mathematical modelling through software implementation and delivery, to risk analysis of trades and existing portfolios. The group's mandate covers all major asset classes, including Credit Derivatives, Commodities, Emerging Markets, Equity Derivatives and Convertibles, Exotics, Foreign Exchange, Fund Linked Products, Interest Rate Products and Mortgage Derivatives. GMAG operates globally with over 140 members located in London, New York, Hong Kong, Tokyo, Wroclaw and São Paolo.</FONT></P>

<P><FONT SIZE=2 FACE="Courier New">Established in 1990, GMAG stands out as a unified quant group that has been covering all major product areas since its inception. The group has always enjoyed a strong relationship with Trading, Structuring and Sales, assisting them with trade pricing and risk management. As the group is based on the trading floor, it is ideally placed to respond to the financial modelling needs of the businesses it supports. The breadth of GMAG's mandate makes it uniquely positioned to leverage the skills and experience of its members, and to provide a consistent modelling approach across all areas. Over time, the group has developed an extensive suite of pricing models on a common platform with complete integration across all asset classes.</FONT></P>

<P><FONT SIZE=2 FACE="Courier New">Quantitative Analysts in GMAG carry out a range of activities which include the creation of sophisticated mathematical models for the valuation of complex derivatives, development of the technology platform used to deliver models and driving the use of these models throughout the bank. Our Quantitative Analysts typically hold an advanced quantitative degree, have excellent analytical and problem-solving skills, demonstrate creative thinking, have strong programming skills, and are confident communicators.</FONT></P>
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